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全球即时：中国可转债周报：个券入库机器能帮我们做到哪一步

2023-07-07 14:32:28 来源：中国国际金融股份有限公司

【资料图】

个券入库，机器能帮我们做到哪一步

个券入库报告常被认为是诸多工作中“附加值不高”的一项。原因包括当下选择很多，例如多数账户都在采取组合投资，分散度也越来越高，这是长期趋势。例如转债毕竟有期限，转债投资者可选择的投资时间、兑现时间都很有限，过于“深度”的内容对转债投资者参考价值有限。我们希望做到的无非是两个方面：1、尽可能将需要的信息讲清楚，至少结论清晰明确；2、降低成本，尽可能快速、自动化地完成这一工作。在此，我们介绍一个自动化的框架，并展示我们推荐的做法，供投资者参考。显然，限于篇幅我们无法展示全部这些内容，包括一些辅助函数、细节上的文本化处理。在此我们也强调，虽然可以产生文本数据，我们并不直接以程序输出为结论，但至少能够起到快速整理并梳理数据的效果。

一周转债市场回顾

本周转债先起后落，整体随正股整体调整，估值小幅主动压低。截至周四（2023 年7 月6 日），本周中证转债近乎收平，平均单日成交770 亿元，双高成交占比平均仍有38%。百元溢价率回落至25.5%，处于近一年49%分位数。分行业来看，有色、计算机、汽车、电子等板块涨幅靠前，分品种来看股性品种相对表现靠前。

转债一级市场近况

近期转债一级发行开始逐步加快。本周合计公告6 单预案，分别为捷佳伟创（9.61 亿元），苏州钴锝（11.22 亿元），兴业股份（7.5 亿元）、美联新材（10 亿元）、迅捷兴（3.4 亿元）和志邦家居（7 亿元）；证监会合计核准7 单，分别为立中集团（9 亿元）、易瑞生物（3.28 亿元）、新疆众和（13.75 亿元）、神通科技（5.77 亿元）、深信服（12.15 亿元）、兴瑞科技（4.62 亿元）和开能捷康（2.5 亿元）。目前合计待核准项目共计17 单，金额合计180.48 亿元；目前待发行项目合计39 单，金额合计393.35 亿元。

风险

定价及波动模型预测过拟合，数据终端调整，原始数据结构特征消失。

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