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FOF研究周度报告：量化股票表现靠前 CTA回撤收窄环球简讯

2023-07-07 16:37:44 来源：上海东证期货有限公司

(资料图)

本周市场回顾：（06.26-06.30）

股票市场各大主要指数震荡收窄，其中中小盘略优于大盘，各大类风格因子多数收跌，其中属唯规模和残差波动率因子跌幅最显著，剩余因子中盈利率、杠杆率和动量因子小幅收涨，与今年以来的长期走势接近。商品市场整体小幅震荡收涨，其中属有色金属的跌幅有所扩大，黑色反转上一周的跌势小幅收涨，农产品板块的延续性较强。风格因子方面，本周横截面动量、期限结构和对冲压力因子周度录得正收益，整体来看本周市场仍呈现周度反转态势，与今年以来的商品市场走势一致。

主要策略表现及配置建议：

本周各策略表现均有提升。量化多头策略，多数在跟踪管理人超额表现优于上周，其中500 指增管理人表现相对突出，基本面因子选股的管理人优于量价因子选股，中低频换手管理人优于中高频管理人。近期阿尔法环境逐步改善，超额收益持续稳定，管理人之间分化加剧。CTA 策略持续回撤，主观CTA 优于量化CTA。各周期管理人表现仍显低迷，录得正收益的管理人较少。中短周期管理人表现相对优于中长周期，期限结构策略有所表现，截面策略相对优于时序策略，基本面策略略有回撤。

市场中性策略转为正收益。多头端超额表现回暖，但是对冲端基差持续贴水，不利于策略。套利策略录得正收益，在跟踪管理人中期权相对优于期货优于可转债套利，整体表现较上周有一定波动。

FOF 组合跟踪：（模拟组合，非实盘产品）

本期（2023.06.26-2023.06.30），稳健型FOF 组合01 基金净值从1.1274 先下降至1.1262 后上升至1.1268，区间累计收益-0.05%，区间最大回撤为0.10%，回撤控制能力较好。成立以来，年化总收益为8.67%，年化主动收益为13.92%，夏普比率为1.42，卡玛比率为2.01，整体收益表现较好，优于中证FOF 基金。产品的累计收益分别有77.78%的月份，83.33%的季度，100.00%的年度表现优于中证FOF 基金。

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