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二级资本债周度数据跟踪-焦点要闻

2023-06-11 14:15:49 来源：东吴证券股份有限公司

观点

一级市场发行与存量情况：

本周（20230605-20230609）银行间市场及交易所市场共新发行二级资本债1 只，发行规模为5.00 亿元，较上周增加200.00 亿元，发行年限为10Y，发行人性质为大型民企，发行人为银行，主体评级为AA-，发行人地域为浙江省。


(相关资料图)

截至2023 年6 月2 日，二级资本债存量余额达37,211 亿元，较上周（20230602）减少5 亿元。

二级市场成交情况：

本周（20230605-20230609）二级资本债周成交量合计约1284 亿元，较上周减少321 亿元，成交量前三个券分别为22 中国银行二级01（70.32亿元）、23 中行二级资本债01A（60.86 亿元）和22 建设银行二级01（58.72亿元）。

分发行主体地域来看，成交量前三为北京市、上海市和广东省，分别约为875 亿元、100 亿元和81 亿元。

从到期收益率角度来看，截至6 月9 日，5Y 二级资本债中评级AAA-、AA+、AA 级到期收益率较上周涨跌幅分别为：-8.19 BP、 -6.87 BP、-3.86BP；7Y 二级资本债中评级AAA-、AA+、AA 级到期收益率较上周涨跌幅分别为：-2.00 BP、-2.00 BP、1.00 BP；10Y 二级资本债中评级AAA-、AA+、AA 级到期收益率较上周涨跌幅分别为：-3.31 BP、-3.32 BP、-0.32BP。

估值偏离%前三十位个券情况：

本周（20230605-20230609）二级资本债周成交均价估值偏离幅度整体不大，折价成交比例及幅度均大于溢价成交。

折价个券方面，折价率前二的个券为21 龙江银行二级01（-1.74 %）和23 泰隆商行二级资本债券01（-1.23 %），其余折价率均在-1.0%以内。

中债隐含评级以AAA-评级为主，地域分布以北京市、浙江省和福建省居多。

溢价个券方面，溢价率前二的个券为21 秦农农商二级01（0.61%）和20 绍兴银行二级03（0.42%），其余溢价率均在0.2%以内。中债隐含评级以AAA-评级为主，地域分布以北京市、上海市和广东省居多。

风险提示：Choice、Wind 信息更新延迟；数据披露不全。

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