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FOF周报：市场波动震荡商品优于权益

2023-08-22 17:40:07 来源：中信期货有限公司

(相关资料图)

重点回顾：上周权益市场整体震荡下行，国内市场指数全部下行，近期指增超额环境偏弱；商品市场上涨强劲，板块间分化较大，农产品、黑色涨幅较大，CTA 策略套利策略和CTA 中长周期策略表现相对较好。

权益市场：上周市场主要指数中，上证综指的涨跌幅为-2.69%,恒生指数的涨跌幅为-6.13%,纳斯达克的涨跌幅为-2.11%,南华商品的涨跌幅为3.15%,中证全债的涨跌幅为0.38%。上周中信一级行业指数中，纺织服装涨幅靠前，表现靠后的行业有传媒、计算机。中信风格指数全部下跌，其中成长风格领跌，跌幅为4.41%；市场风格指数全部下跌，其中中盘成长风格领跌，跌幅为4.25%。

基金产品：公募基金中，股票型基金的涨跌幅为-3.54%，混合型基金的涨跌幅为-2.74%，债券型基金的涨跌幅为0.02%，商品ETF 的涨跌幅为1.39%，量化对冲型基金的涨跌幅为-0.09%，QDII 型基金的涨跌幅为-2.56%。私募基金中，截止2023 年8 月11 日，股票多头策略指数下跌1.88%；股票中性策略指数下跌0.19%；管理期货策略指数下跌0.74%；宏观策略指数下跌1.89%；债券策略指数下跌0.19%；多策略指数下跌1.37%；私募全市场指数下跌1.44%。

指标跟踪：上周IC 合约、IM 合约和IF 合约当月和当季对冲成本均有所下降。指增超额环境追踪指标中，两市成交额走弱，全A 截面波动率走强，行业动量指标走弱，超预期因子走弱，风格因子不稳定性指标维持低位。CTA 策略跟踪指标中，商品主力合约滚动20 日平均波动率小幅走强，期限结构因子走强，动量因子、持仓因子、波动率因子走弱。公募基金配置比例较高的行业为电力设备及新能源，配置比例较低的行业为综合金融、商贸零售。

风险提示：国际地缘政治冲突加剧；美联储加息节奏超预期

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