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当前讯息：策略化选股跟踪月报：今年以来价值股策略相对偏股基金排名居前

2023-04-07 11:26:26 来源：国海证券股份有限公司

(资料图)

4 月券商覆盖金股中，最新首次覆盖金股个数为66 只，最新券商金股去重个数为340 只。根据中信一级行业分布，首次覆盖券商金股在电子、计算机、化工、传媒、医药行业分布排名前五。本月覆盖首次覆盖券商金股增强策略组合的10 只股票分别为南化股份、绿能慧充、国轩高科、国芯科技、帝科股份、长源东谷、华秦科技、华特气体、景业智能和财富趋势。

3 月券商金股成长确定性提升策略回暖，绝对收益-1.60%，相对整体首次覆盖券商金股超额收益1.14%、相对中证800 超额收益0.02%。今年以来，券商金股成长确定性提升策略绝对收益1.87%，相对中证800 超额收益-3.45%。从2018 年起，策略组合的累计收益相对整体首次覆盖金股组合和中证800 指数超额收益显著，从年化收益表现上看，增强策略取得不错的收益表现，相对于中证800指数年化超额收益在42.03%，信息比为1.68。

4 月价值选股策略组合持仓的30 只股票行业分布相对集中在基础化工板块，根据中信一级行业分布，基础化工、轻工制造、商贸零售和医药行业分布排名前四。

3 月价值选股策略绝对收益-3.74%，相对国证价值超额收益-3.66%。

将策略按照成长、质量、技术、反转四单一因子进行拆解，其中估值叠加技术因子表现最佳，相对于国证价值月超额收益0.27%。今年以来价值选股策略绝对收益9.00%，相对国证价值指数超额收益3.12%。相较于偏股基金指数成分基金排名居前，约前13%。从2016年起，价值选股策略组合的累计收益相对国证价值指数超额收益显著，年化超额收益在13.61%，信息比为1.08。

风险提示若市场环境或政策因素发生不利变化将可能造成行业发展表现不及预期；报告中相关数据仅供参考；报告采用的样本数据有限，存在样本不足以代表整体市场的风险，且数据处理统计方式可能存在误差。市场存在一定的波动性风险。

当前讯息：策略化选股跟踪月报：今年以来价值股策略相对偏股基金排名居前

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