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每日消息!资产相对吸引力周报第54期：国债表现不佳权益市场大盘占优

2023-01-15 12:17:53 来源：国泰君安证券股份有限公司

(资料图片)

本报告导读：

本周权益市场反弹延续，债券市场有所回调，国债表现弱于信用债，黄金、商品双双上涨。展望后市，在权益资产中可以关注中证1000，而非权益资产中的国债后期相对吸引力较强。

摘要：

本周（2023-01 -09至2023-01-13）权益市场反弹延续，债券市场有所回调，国债表现弱于信用债，黄金、商品双双上涨。本周权益市场延续了上周的反弹行情，其中创业板指领涨全场，涨幅为2.93%，国债略有回调，信用债表现平淡。从当期收益率的分位数水平来看，所有权益指数均高于历史均值水平，创业板指、上证50、沪深300 高于第三四分位数水平，深证成指、上证指数、中证500 位于历史均值水平与第三四分位数之间，中证1000 略高于中位数水平；黄金略高于第三四分位数，商品高于第三四分位数水平；国债表现弱于信用债，二者都低于第一四分位数。

从本周权益市场申万一级行业板块来看，全部行业中有21个行业上涨，10 个行业下跌。其中非银金融、食品饮料均有4%以上的涨幅，国防军工则收跌3.72%。从当期收益率分位数来看，非银金融、食品饮料、煤炭、有色金属、农林牧渔和家用电器6 个行业明显高于第三四分位数，表现相对强势；房地产、公用事业则处于第一四分位数水平，而国防军工明显低于第一四分位数，表现相对弱势。

从本系列周报设计的两两资产相对吸引力指标上看：本周市场整体差异性较为明显，权益市场表现分化，债券市场表现不佳。在权益指数中，小盘股明显弱于大盘股，上证50、创业板指相对强势，中证1000 则相对弱势；非权益资产中，国债表现相对弱势，其它资产之间无明显相对强弱，国债的后期相对吸引力较强。从行业板块上看，非银金融、食品饮料、煤炭的后期相对吸引力较弱，国防军工、公用事业、房地产的后期相对吸引力较强。

风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。

关键词四分位数创业板指食品饮料

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