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A股SMART BETA月度报告(2022年11月)-天天看热讯

2022-12-16 15:35:01 来源:莫尼塔(上海)文化传播有限公司


(相关资料图)

十一月以来,受国内局地疫情多发散发、国际环境更趋复杂严峻等多重因素影响,经济景气度有所回落。

经历了前期连续数月的调整,A 股主要指数强势反弹。其中,中证1000 指数上涨4.73%,创业板指上涨3.54%,上证指数上涨8.91%,沪深300 指数上涨9.81%。

我们对A 股市场的中长期发展前景坚定乐观,并看好具备高质量发展特征的上市公司会在未来长期跑赢市场。后续我们将继续关注经济基本面数据变化、结构性改革、金融市场开放进度与外部金融风险事件,密切跟踪A 股市场走势的变化和转机。

通过建立透明有效的因子分析机制,我们的长期目标是基于扎实的智能因子分析和行为金融理论,将国际领先的量化分析与对中国经济运行规律的本地洞察相结合,帮助A 股投资者获得长期超额收益。

在组合投资的分析和构建中,我们进一步研究和应用了人工智能领域的机器学习算法。研究表明,机器学习的算法与多因子资本市场理论的数学基础完全一致,虽然预测收益从根本上不同于机器学习获得成功的许多业务环境,但是通过引入非线性函数模型和纳入因子相关作用,机器学习算法可以更准确地预测因子组合的超额收益,并且帮助构筑更高收益风险比的智能贝塔策略。

关键词 机器学习 指数上涨 因子分析

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