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资产相对吸引力周报第59期：大类资产差异走窄创业板指吸引力提升世界快消息

2023-02-26 10:26:08 来源：国泰君安证券股份有限公司

(资料图片)

本报告导读：

本周权益市场冲高回落，商品、黄金小幅上涨，国债表现弱于信用债。展望后市，权益指数中，创业板指后期相对吸引力较强，可以关注中证500与创业板指之间的配对交易机会；非权益资产中，国债后期相对吸引力上升。

摘要：

本周（2023-0 2-20 至2023-02-24）权益市场冲高回落，商品、黄金小幅上涨，国债表现弱于信用债。本周权益市场多数指数录得正收益，主要指数中仅创业板指下跌，商品、黄金走势略强于上周，债券走势弱于上周。从当期收益率的分位数水平来看，所有权益指数均落入第一四分位数和第三四分位数之间，其中除创业板指以外其余指数均高于中位数。黄金和商品均高于中位数，国债略高于第一四分位数，信用债处于第一四分位数水平。

从本周权益市场申万一级行业板块来看：本周多数行业上涨，其中煤炭涨幅超5%，美容护理、食品饮料、传媒和医药生物4 个行业收跌。

从当期收益率分位数来看，传媒、钢铁、家用电器等9 个行业高于第三四分位数，美容护理和食品饮料接近第一四分位数。

从本系列周报设计的两两资产相对吸引力指标上看：本周市场整体差异性不高。在权益指数中，当前上证指数和中证500 占据优势地位，而创业板指后期相对吸引力较强，可以关注中证500 与创业板指之间的配对交易机会；非权益资产中，国债后期相对吸引力上升。从行业板块上看，钢铁、轻工制造和煤炭的后期相对吸引力较弱；食品饮料、传媒和美容护理的后期相对吸引力较强。

风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。

关键词创业板指四分位数美容护理

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